cocos2dのインストール
下のリンクからダウンロード。2011/2/26現在は0.99.5が最新です。
http://code.google.com/p/cocos2d-iphone/downloads/list
ダウンロードしたら解凍。
ターミナルで解凍したフォルダに移動して
sudo ./install_template.sh
これでXcodeから新規プロジェクトを作成する時にcocos2d用のテンプレートが選択出来るようになります。
Programming Guideはこちら
http://www.cocos2d-iphone.org/wiki/doku.php/prog_guide:index
0.99.5のAPIリファレンスはこちら
http://www.cocos2d-iphone.org/api-ref/0.99.5/